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FXYZのFXトレーディングCafé

多忙な勤め人から脱出なるか!?FXのトレード記録とシストレ検証、トレード手法の開拓をしてます。

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やっぱり資金管理が重要なんだ

期末であることと人事異動の引継ぎなどでバタバタしているんですが、暇を見つけていろいろシミュレーションしてみました。

自分で考えたMT4のサインとか、販売されているEAを組み込んでの自動売買とか、いろいろ考えてますが、実際のところどういう設定でやったらどうなるのか・・・

そこで基本設定ですが
・1日20pipsの利益を目標⇒これであれば無理はしなくて良いと思いました。
・ストップロスは120~150pips程度(一応130pipsで検証)⇒これも許容範囲ではないかと・・・
(1日のドローダウンを130pipsまでとする)

とし、あとはレバレッジと勝率を変数にして1年分をシミュレートしてみたところ・・・

なんと勝率が90%だったとしてもレバレッジを20倍の複利でやってしまうと、元本が10倍以上になることもあったり、半分以下になってしまったりすることがあることが判明しました。

これは正にレバレッジがなせる技で、ある程度利益が貯まっても、それにレバをかけた所でロスカットが発生すれば利益は飛んでしまうということです。

シミュレーションはExcelで、乱数を使っておよその勝率を決めてあげて、乱数の指数に従ってロスカットするタイミングが自動的に決定されるようにしました。
結果は少しずつ貯めては大きく減らす(利小損大)の構図でした。

実は勝率が高ければこの設定で確実に勝つと思い込んでいました。
それに、こんなのちょっとした表計算ですぐ分かることなので、逆に今まで本気で試算してみたことがなかったので、意外な結果に少なからず衝撃を受けました。

この結果は今までの私の実績を表していると気付きました。
レバレッジを一定にして、利益が続けば枚数を増やしてきたんですが、ある時突然ドカンとロスを出す。気付くと元本割れ。
そこに弱い精神が加担し狼狽売買で更にやられる。

なるほど!っ思います。

で、勝率90%の現実感はともかく、レバレッジを固定して枚数を増やすんじゃなくて、ロス出せる範囲内で枚数を固定してトレードすること。それは資金管理、資金管理ってよく言われていることです。

シミュレーションでも、とりあえずトレードロット数を低めのレバレッジで固定化すれば利益になっていきました。

簡単ですが、シミュレーションのExcelを添付します。Excel

テーマ:FX(外国為替証拠金取引) - ジャンル:株式・投資・マネー

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